Nếu bạn là một nhà giao dịch áp dụng phân tích kỹ thuật, rất có thể bạn ít nhiều sẽ gặp phải các chỉ báo MACD. Nó được coi là một một chỉ báo động lượng hoạt động hiệu quả và đơn giản nhất trên thị trường tài chính. Bài viết này sẽ giải thích rõ MACD là gì, MACD Histogram là gì và cách sử dụng cho giao dịch kỹ thuật.
1. Khái niệm
MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Nó là một chỉ báo giao dịch được sử dụng để phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu. Chỉ báo này cho phép các nhà phân tích dự đoán về những thay đổi hướng, động lượng cũng như thời gian của xu hướng giá cổ phiếu.
2. Cấu tạo và công thức tính MACD
Thành phần chính tạo thành gồm 3 phần: MACD Line (màu xanh lam) – là sự tương quan giữa đường EMA26 và đường EMA12; Signal Line (màu đỏ) – là đường EMA9 khi lấy từ dữ liệu của đường MACD gốc; MACD Histogram – là khoảng cách giữa hai đường MACD và Signal Line được biểu thị qua biểu đồ dạng cột. Chỉ báo được kích hoạt khi đường line xanh lam cắt xuống hoặc cắt lên đường Signal Line.
Để tính toán chỉ số bạn cần lấy EMA ngắn hạn trừ đi đường EMA dài hạn.
MACD Line = EMA12 – EMA26
Signal Line = EMA9(MACD)
MACD Histogram = MACD Line – Signal Line
Hiệu hai đường line màu xanh lam và đường line màu đỏ có thể là âm hoặc dương.
Trong thời kỳ công nghệ 4.0, bạn không cần phải ngồi vẽ tay các đường của chỉ báo nữa. Biểu đồ chuẩn luôn có sẵn trên máy tính và internet. Tuy nhiên, phần mềm Amibroker có thể giúp bạn trong những trường hợp bạn không có sẵn phần mềm.
3. Công dụng đối với nhà giao dịch
Nhà giao dịch sử dụng MACD để xác định những thay đổi về hướng hoặc mức độ nghiêm trọng của xu hướng giá cổ phiếu. Chỉ số này lúc đầu nhìn có vẻ phức tạp, vì nó dựa vào các kiến thức thống kê như đường trung bình động hàm mũ. Nhưng về cơ bản, MACD giúp các nhà giao dịch phát hiện các động lượng xảy ra trong thời gian gần đây của giá cổ phiếu, để tín hiệu những thay đổi trong xu hướng cơ bản của nó. Nhờ đó mà các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn và kịp thời.
Đặc biệt chỉ số này rất chính xác khi dự báo xu hướng thời hạn dài. Nếu trong giao dịch ngắn hạn, trước khi xem biểu đồ trong thời gian ngắn, để có thể giảm được tình trạng giao dịch có xu hướng đảo ngược bạn nên kiểm tra MACD ở biểu đồ tuần trước.
4. Ý nghĩa của MACD Indicator
Giá trên tất cả các công cụ tài chính không di chuyển theo đường thẳng mà dao động lên xuống xen kẽ vào với nhau cùng với các đỉnh và đáy. Các dao động này được lọc ra bởi các bộ lọc. Nhằm tìm được cách khai thác lợi ích của hai bộ lọc là EMA nhanh và EMA chậm thì người ta đã phát minh ra công thức tính MACD.
MACD Indicator hay chỉ báo MACD bao gồm Signal Line và đường Histogram. Histogram hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và Signal Line được vẽ dưới dạng biểu đồ thanh theo thời gian. Hình dạng của Histogram rất quan trọng, ví dụ như một Histogram tăng cho thấy một xu hướng tăng. Histogram cũng có ảnh hưởng đến xu hướng vì xu hướng giảm mạnh sẽ được biểu thị bằng một đường giảm xuống dưới mức 0.
Đường MACD có thể được các nhà giao dịch sử dụng theo một số cách khác nhau. Ở cấp độ cơ bản, nó được sử dụng để tạo tín hiệu mua hoặc bán bằng cách sử dụng các sự giao nhau giữa các đường. Khi MACD cắt Signal Line từ dưới lên, một tín hiệu mua được tạo ra. Sự giao nhau như vậy thường được gọi là “chữ thập vàng”. Ngược lại, khi MACD cắt Signal Line từ trên xuống, điều này tạo ra tín hiệu bán và được gọi là “sự giao nhau tử thần”.
Bên cạnh đó MACD có thể được sử dụng như một chỉ báo hàng đầu để dự đoán tiềm năng của thị trường. Bạn chỉ cần sử dụng các khái niệm hội tụ và phân kỳ với xu hướng giá là có thể thực hiện chỉ báo này. Nếu xu hướng giá và đường MACD di chuyển cùng một hướng sẽ tạo thành một điểm hội tụ. Sự hội tụ này thể hiện một thị trường sẽ có tiềm năng lớn. Nếu đường này di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng giá, thì sẽ có sự phân kỳ âm. Sự phân kỳ với giá tín hiệu rằng tiềm năng thị trường đang suy yếu hoặc xu hướng có thể bị đảo chiều.
5. Hạn chế của MACD
Một trong những vấn đề chính của MACD là nó thường dự đoán những lần đảo chiều về giá có thể sẽ không xảy ra và không dự báo được tất cả các lần đảo chiều trong thực tế. Khi dự báo về sự đảo chiều không xảy ra sẽ tạo ra một sự dương tính giả.
Sự dương tính giả thường xảy ra khi giá của tài sản đi ngang, ví dụ khi xu hướng chuyển động của giá chậm lại sẽ khiến MACD di chuyển khỏi các điểm cực trị trước đó của nó và tiến về đường 0 ngay cả khi không có sự đảo ngược nào thực sự xảy ra.
Bên cạnh đó, tương tự như đường MA, do dữ liệu được hình thành từ giá trước đó nên MACD là một chỉ báo có độ trễ. Và MACD là một chỉ báo ngắn hạn, vì phép đo dài nhất mà nó tính đến là đường trung bình động 26 ngày. MACD có thể không phù hợp với một triển vọng trong dài hạn. Vì vậy, chỉ báo này không phù hợp với các nhà giao dịch mong muốn sự dài hạn
6. Cách sử dụng MACD trên TradingView
Vào TradingView, tại mục tìm kiếm bạn gõ MACD. Bạn có thể lựa chọn MACD đã được TradingView tích hợp sẵn ở vị trí đầu hoặc đã được các thành viên khác chỉnh sửa ở dưới.
Sau đó, tại giao diện chính của TradingView, ngay ở dưới biểu đồ giá sẽ xuất hiện cửa sổ MACD. Lúc này bạn có thể thiết lập lại thông số bằng cách click chuột phải tại đây rồi chọn Cài đặt. TradingView cho phép tùy chỉnh màu sắc của các đường Signal Line và đường MACD. Tương tự, thông số của các đường EMA9, EMA12 và EMA26 cũng có thể thay đổi.
Dưới đây là các bước thực hiện giúp bạn dễ dàng áp dụng vào biểu đồ của mình.
Bước 1: Mở chỉ báo của MACD trên biểu đồ.
Bước 2: Điều chỉnh giá trị của các đường EMA ngắn hạn và dài hạn và Signal Line (nếu cần). Giá trị mặc định thường là khoảng thời gian 12 ngày và 26 ngày, nhưng những người tìm kiếm độ nhạy cao hơn có thể thử số ngày ngắn hơn và dài hơn (ví dụ: 5,35,5).
Bước 3: Cùng với các chiến lược cơ bản và kỹ thuật trong kế hoạch giao dịch của bạn, hãy xác định các cơ hội dài hoặc ngắn dựa trên hoạt động của MACD Line, Signal Line và đường Histogram. Ví dụ: đường MACD di chuyển ở trên đường tín hiệu có thể ảnh hưởng đến giá vào dài hạn.
Bước 4: Dựa vào các tiêu chí tương tự, kết hợp với chiến lược bạn đề ra mà thực hiện thoát khỏi các giao dịch.
Bây giờ bạn đã biết MACD là gì và cách sử dụng nó, bạn có thể tiếp tục và thực hiện các phép tính để hiểu cách cổ phiếu của mình đang hoạt động. Chỉ báo MACD thực sự là một chỉ báo tương đối đơn giản, dễ hiểu, hấp dẫn và logic, do đó tạo được tiếng vang tốt với hầu hết các nhà giao dịch. Là một nhà đầu tư, bạn có thể áp dụng sự pha trộn độc đáo giữa động lực và xu hướng này vào biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của mình.