Stochastic: Cách hoạt động, công thức, ưu và nhược điểm

Stochastic là một trong những chỉ báo phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để tính toán dữ liệu giá gần đây, xác định mức giá trung bình để sau đó so sánh với mức giá hiện tại. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu stochastic là gì và một số thông tin quan trọng.

1. Stochastic là gì?

Stochastic là một chỉ báo giá được sử dụng trong giao dịch để đánh giá động lượng hoặc sức mạnh xu hướng. Stochastic tính toán xem một tài sản đang được mua quá mức, mua ở giá trị hợp lý hay mua quá thấp so với biến động giá trong quá khứ, xét trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Phạm vi giá trị của chỉ báo stochastic này nằm trong khoảng 0-100, trong đó 0 đại diện cho giá thấp nhất của tài sản trong khoảng thời gian và 100 đại diện cho giá cao nhất. 

Thực tế có nhiều chỉ báo kỹ thuật và công cụ giao dịch cung cấp các dịch vụ xác định giá tương tự, nhưng stochastic là một công cụ hữu ích có thể bổ sung cho chiến lược giao dịch tổng thể của nhà đầu tư

Stochastic
Stochastic là gì?

Một số nhà giao dịch nhận thấy stochastic hữu ích để xác định các điểm vào và ra của giao dịch. Stochastic thực hiện điều này bằng cách so sánh giá đóng cửa cụ thể (dựa trên khung thời gian đã chọn) của người dùng với phạm vi giá cao nhất và thấp nhất của chứng khoán (hoặc các loại công cụ tài chính khác) trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch có thể giảm độ nhạy của chỉ báo stochastic này đối với các biến động của thị trường bằng cách điều chỉnh khung thời gian và phạm vi giá. Chỉ báo stochastic có xu hướng xoay quanh mức giá trung bình vì nó dựa vào lịch sử giá gần đây, nhưng nó cũng điều chỉnh (có độ trễ) khi giá vượt ra khỏi phạm vi giá trung bình.

Được phát triển vào những năm 1950 dành cho các nhà giao dịch hàng hóa, stochastic hiện là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá nhiều loại tài sản trong nhiều nền tảng đầu tư trực tuyến và dịch vụ biểu đồ giá.

Và ngoài việc biết định nghĩa trên, điều quan trọng là bạn phải hiểu cả cách hoạt động của stochastic.

2. Stochastic hoạt động như thế nào?

2.1. Thành phần

Stochastic có hai đường di chuyển ngẫu nhiên, dao động giữa và xung quanh hai đường ngang. Đường di chuyển “nhanh” chính được gọi là %K (được phản ánh bằng một công thức cụ thể), còn đường “chậm” %D là đường trung bình động ba kỳ của đường %K. 

Tín hiệu được tạo ra khi đường %K “nhanh” phân kỳ phía trên đường “chậm” của stochastic hoặc ngược lại. Hai đường ngang thường được đặt trước ở mức 30 và 70, cho biết mức quá bán và quá mua, nhưng có thể được sửa đổi thành các mức khắt khe hơn, chẳng hạn như 20 và 80, để giảm rủi ro tham gia giao dịch với các tín hiệu sai hoặc quá sớm.

Giá tài sản được coi là “mua quá mức” khi cả hai đường stochastic di chuyển tăng lên trên đường ngang phía trên và “bán quá mức” khi chúng giảm xuống dưới đường ngang dưới. Đường quá mua cho biết hành động giá vượt quá 30% (hoặc 20%) hàng đầu của phạm vi giá gần đây trong một khoảng thời gian xác định – thường là khoảng thời gian 14 lần. Ngược lại, đường quá bán thể hiện mức giá vừa với 20% dưới cùng của phạm vi giá gần đây.

2.2. Vận dụng stochastic 

Stochastic là một dạng phân tích kỹ thuật chứng khoán để tính toán thống kê các thời điểm cơ hội cho các lần vào và thoát giao dịch. Khi cả hai đường di chuyển ngẫu nhiên đều nằm trên đường “quá mua” (70 hoặc 80), chúng báo hiệu có thể đây là thời gian để thoát khỏi vị thế mua hoặc bắt đầu vị thế bán.

Ngược lại, khi cả hai đường ngẫu nhiên stochastic nằm dưới đường quá bán (30 hoặc 20) có thể báo hiệu đến thời điểm để bạn thoát khỏi một vị thế bán hoặc bắt đầu một vị thế mua mới. 

Stochastic đặc biệt hữu ích đối với các tài sản thường được giao dịch trong ngày như cổ phiếu thả nổi thấp, có số lượng cổ phiếu hạn chế và dễ biến động hơn.

Stochastic
Cách Stochastic hoạt động

Mặc dù stochastic là một chỉ báo chứng khoán hữu ích để xác định điểm vào và ra, nhưng hầu hết người đọc sẽ sử dụng chúng cùng với các công cụ khác. Bởi vì một stochastic có thể hữu ích để thực hiện một chiến lược tổng thể, nhưng nó không hỗ trợ việc xác định tâm lý thị trường hoặc hướng xu hướng. Chỉ khi xu hướng được thiết lập tốt, các nhà giao dịch mới có thể sử dụng stochastic một cách an toàn và đáng tin cậy.

3. Công thức

Dưới đây là tính toán cho một stochastic 14 kỳ tiêu chuẩn (khoảng thời gian có thể được điều chỉnh cho bất kỳ khung thời gian nào theo ý bạn).

Cách tính %K:

% K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100

Trong đó:

C = Giá đóng cửa mới nhất

L14 = Mức thấp nhất trong khoảng thời gian bạn chọn (ở đây ví dụ là 14)

H14 = Mức cao nhất trong khoảng thời gian bạn chọn (ở đây ví dụ là 14)

%K được gọi là “ngẫu nhiên nhanh”, còn đường stochastic “chậm” là %D: 

%D = di chuyển 3 kỳ của %K.

Ý tưởng chung cho chỉ báo stochastic này là trong xu hướng tăng giá, thị trường sẽ đóng cửa gần mức cao của chỉ báo và trong xu hướng giảm giá thị trường sẽ đóng cửa gần mức thấp. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi đường %K “nhanh” cắt trên hoặc dưới đường trung bình động ba kỳ %D stochastic. 

4. Ưu điểm của Stochastic

Có một số lợi ích khi sử dụng stochastic trong quá trình đánh giá các khoản đầu tư.

  • Xác định tín hiệu vào / ra lệnh: Chỉ báo stochastic này có thiết kế đơn giản và tạo ra các tín hiệu trực quan khi nó đạt đến mức cực hạn, có thể giúp nhà giao dịch xác định thời điểm mua hoặc thời điểm bán cổ phiếu.
  • Tín hiệu thường xuyên: Đối với các nhà giao dịch tích cực giao dịch trên các biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như khung thời gian năm, 10 hoặc 15 phút, stochastic tạo ra tín hiệu thường xuyên hơn khi hành động giá dao động trong phạm vi nhỏ hơn.
  • Dễ hiểu: Các đường dao động của bộ dao động stochastic trong khoảng từ 0 đến 100 là dễ nhìn và rõ ràng dễ hiểu đối với các nhà đầu tư biết sử dụng.
  • Có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch: Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tìm thấy trong nhiều nền tảng giao dịch, công ty môi giới trực tuyến và dịch vụ biểu đồ kỹ thuật tương tự.

5. Nhược điểm của Stochastic

Bên cạnh những lợi ích của nó, stochastic không phải là một công cụ hoàn hảo và nó vẫn có một số nhược điểm như sau:

Stochastic
Nhược điểm stochastic
  • Tín hiệu có thể sai: Chiến lược của mỗi người là khác nhau tùy thuộc vào cài đặt thời gian stochastic đã chọn, các nhà giao dịch có thể nhận thức sai một dao động stochastic là tín hiệu mua hoặc bán, đặc biệt nếu nó đi ngược lại xu hướng. Điều này phổ biến hơn trong thời kỳ thị trường có nhiều biến động.
  • Không đo lường xu hướng: Stochastic tính toán sức mạnh của biến động giá trên thị trường, chứ không phải là xác định xu hướng hoặc hướng tổng thể.

6. Kết

Trong giao dịch và đầu tư, có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau giúp trader tìm kiếm cơ hội giao dịch. Và stochastic là một công cụ được yêu thích với những công dụng hữu ích của mình.

Stochastic có thể giúp các trader xác định thời điểm chứng khoán bị mua quá mức hoặc quá bán, qua đó xác định các điểm ra vào lệnh với rủi ro thấp hơn. Bộ dao động stochastic này sử dụng một công thức để tính giá trung bình gần đây theo khung thời gian đặt trước của người dùng và giá gần đây nhất so với phạm vi giá trung bình. Công cụ vẽ biểu đồ thể hiện stochastic trên thang điểm từ 0 đến 100, 0 là quá bán và 100 là quá mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.